Kauzalita ve smyslu Grangerové
Příčinné souvislosti byla zavedena do ekonometrické analýzy podle Wiener (1956) a Granger (1969).
Původně nacházíme formalizaci pojmu kauzality ve fyzice , zejména v práci Isaaca Newtona o hnací síle (příčině) a změně pohybu (účinku). V tomto případě se pojmem kauzality překládá princip, podle něhož je-li jev příčinou jiného jevu, který se nazývá „účinek“, potom nemůže příčina předcházet. Jeho koncepční definice však pochází z projevů Aristotela nebo Davida Huma .
Transponována do ekonomiky , ponětí o příčinné souvislosti má zvláštní technické konotaci. Ve skutečnosti, pokud jedna proměnná způsobila jinou proměnnou, pak nutně musí být tyto dvě proměnné korelovány . Naopak nestačí korelovat dvě proměnné, aby to mělo kauzalitu ( korelace není kauzality).
Pojem kauzality zavedený Wienerem v roce 1956, Grangerem v roce 1969 a Christopherem A. Simsem v 80. letech se jeví jako základ analýzy dynamických vztahů mezi časovými řadami . Ačkoli je formálně definován, zůstává mezi ekonomy předmětem několika kontroverzí.
Základní myšlenkou příčinné souvislosti v Grangerově smyslu je však to, že jedna časová řada by způsobila další sérii , když znalost minulosti vede k předpovědi odlišné od předpovědi založené pouze na minulosti minulosti . Jinými slovy, čas série způsobí v Grangerové smyslu další série , v případě podmíněna minulých hodnot na předpokládané střední kvadratická chyba ze je menší než když jsou informace o minulých hodnotách byla vynechána. Matematicky:
X1,t{\ displaystyle x_ {1, t}}X2,t{\ displaystyle x_ {2, t}}X1,t{\ displaystyle x_ {1, t}}X2,t{\ displaystyle x_ {2, t}}X2,t{\ displaystyle x_ {2, t}} X1,t{\ displaystyle x_ {1, t}}X2,t{\ displaystyle x_ {2, t}}X1,t{\ displaystyle x_ {1, t}}X2,t+1{\ displaystyle x_ {2, t + 1}}X1,t{\ displaystyle x_ {1, t}}
E[(X2,t-E(X2,t|⋅))2|X2,t-1,X2,t-2,...;X1,t-1,X1,t-2,...]{\ displaystyle {\ mbox {E}} \ left [(x_ {2, t} - {\ mbox {E}} (x_ {2, t} | \ cdot)) ^ {2} | x_ {2, t -1}, x_ {2, t-2}, \ ldots; x_ {1, t-1}, x_ {1, t-2}, \ ldots \ right]}
≤E[(X2,t-E(X2,t|⋅))2|X2,t-1,X2,t-2,...]{\ displaystyle \ leq {\ mbox {E}} \ vlevo [(x_ {2, t} - {\ mbox {E}} (x_ {2, t} | \ cdot)) ^ {2} | x_ {2 , t-1}, x_ {2, t-2}, \ ldots \ right]}
kde je operátor matematického očekávání .
E{\ displaystyle {\ mbox {E}}}
Formalizace
Bibliografie
Funguje
-
(en) Hamilton James D., 1994, Time Series Analysis, Princeton University Press , Princeton, New Jesey, 799p.
- Sandrine Lardic a Valérie Mignon, Ekonometrie makroekonomických a finančních časových řad , Economica , Paříž, 2002
Články
- Currie D., 1981, „Některé dlouhodobé funkce dynamických modelů časových řad“, The Economic Journal (září), 91, 704-715.
- Dufour Jean-Marie. a D. TESSIER, 1997, „Příčinná souvislost mezi penězi a příjmem: analýza založená na modelu VARMA - Echelon“, L'Actualité économique, 351 - 366.
- Granger CWJ, 1969, „Zkoumání kauzálních vztahů ekonometrickými modely a křížovými spektrálními metodami“, Econometrica , 424 - 438.
- Granger Clive WJ, 1980, „Testování kauzality: osobní hledisko“, Journal of Economic Dynamics and Control , 329-352.
- Pierce David A. a LD HAUGH, 1977, „Causality in Temporal Systems: Characterizations and Survey“, Journal of Econometrics , 265-293.
- Sargent Thomas J., 1976, „Klasický makroekonomický model Spojených států“, Journal of Political Economy , 207–237.
- Sims Christopher A., 1972, „Money, Income and Causality“, American Economic Review , 62 (4): 540 - 552.
- Tsasa J.-PK, 2013, „ Kauzalita ve smyslu Wiener - Granger: Test, věty a preventivní opatření proti falešným kauzálním vztahům “, Laboratoř One Pager pro analytický výzkum v kvantitativní ekonomii , 6 (2): 7 - 18.
- Wiener, N., 1956, „Teorie predikce“, Moderní matematika pro inženýry, McGraw-Hill, New York.
- Wold HOA, 1954, „Příčinná souvislost a ekonometrie“, Econometrica .
- Zellner Arnold, 1978, „Příčinnost a ekonometrie“, Carnegie - Rochester Conference Series on Public Policy.
- Zellner Arnold, 1988, „Kauzalita a kauzální zákony v ekonomii“, Journal of Econometrics , 7-22 .
-
(en) Robert F. Engle, David F. Hendry a Jean-Francois Richard, „Exogeneity“, Econometrica 51 (1983): 277-304.
Poznámky a odkazy
-
Sargent (1977); Zellner (1978, 1988) .
Podívejte se také